日元兌美元昨(6/6)晚在美國匯市創下二年來單日最大升值幅度,7大工業國國(G7)貨幣波動指數也飆上一年新高。因投資人越來越擔心美國聯準會(Fed)將縮減量化寬鬆(QE)貨幣刺激措施。

《彭博社》報導,紐約時間周四晚間5:02,日元兌美元大漲2.1%96.97日元,衝上今年416以來新高價位,且2011317以來單日最大漲幅。

另一方面,摩根大通(JPMorgan Chase)根據外匯期貨權利金計算出的G7國貨幣波動率指數(G7 Volatility Index),周四也一度飆上10.38%,創去年6月以來新高。原因是交易員爭相將之前放空日元部位平倉。

Faros Trading總經理Brad Bechtel指出,儘管關鍵的美國5月份就業報告周五(6/7)才公布,但匯市已出現比預期更極端的震盪。他提醒,市場目前無疑處於極端的一方,流動性越來越受到挑戰。

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計,至528截止的一周,外匯期貨投資人放空日元兌美元部位飆上20077月以來新高,避險基金及其他大型投機投資人淨放空日元合約件數,由前周的95186件衝上99769件。而市場當時如此看空日元,原因是看好日本央行採取的大規模貨幣寬鬆措施將收效。

然近日日元卻受到近期日本股市連番重挫影響,開始反彈。日股東證一部指數(Topix) 522至周四(6/6)已大跌逾16%,並於周五早盤邁入定義中自近期頂峰回挫20%的熊市。顯然日本首相安倍晉三周四提出的第三波刺激經濟政策,因缺乏細節而未能提振日股。

紐約資產管理公司Glenshaw Capital Management執行長Michael Schmanske指出,日元價位呈現目前大起大落情況,因市場擔心日本央行對於日本貨幣供給的控制能力。而擔心美國Fed退出QE,只是壓垮駱駝的最後一根稻草。

另日股方面,自從523攀上52周高點後,日經指數至今已經下跌逾19%,而一旦當跌幅累積至20%時,日股就正式陷入技術性熊市。東證指數則是累積跌幅達17%

日本媒體NHK 6日報導,根據東京證券交易所公佈的資料顯示,上週(5/27起的1)海外投資者(外資)在東證一部賣出高達99,491億日圓股票,賣出金額創1974年開始進行統計以來史上第三高水準;外資大舉賣出日股,也造成上週外資於東證一部的淨賣超金額(賣出金額高於買入金額)達約1,300億日圓,連續第二週減碼。

報導指出,相對於外資大賣日股、連2週減碼,日本國內個人投資者(散戶)卻於上週在東證一部淨買超(買入金額高於賣出金額)2,200億日圓。據報導,外資、日本散戶之所以會對作,主要是因為美國金融政策前景不明,導致外資為了確保當前獲利而大量賣出日本股票;另一方面,日本散戶則因期待日本股市將再度反彈走升,故紛紛搶進已呈現下跌的股票。

根據彭博社的統計,20135月日本東證一部單日成交股數平均值升至47億股、創歷史新高。數據顯示,5月份日本散戶佔整體股市成交值比重較去年11月起漲前暴增一倍;截至524為止當週散戶淨買超4,080億日圓。

CNBC 530報導,東京證交所統計顯示,今年3月底日本散戶佔整體股市成交值比重僅有30%,但517為止當週已升至接近40%的比重。

日經225指數66收在12,904點,自522(日經跌逾千點的前一天)收盤以來累計跌幅高達17.4%(2,723)、逼近熊市(下跌20%)邊緣。

但仍有樂觀看法,《MarketWatch》報導,Capital Economics 的全球首席經濟學家 Julian Jessop 表示:「市場與安倍政府蜜月期已經結束,不過現在就要談離婚還太早。日經最慘烈的修正應該很快就會過去。」

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