日本媒體週五(10/31)報導,全球最大退休金基金日本的 GPIF(政府年金投資基金) 將大幅調高海外資產配置的比重,且幅度超越經濟學家預期。消息刺激日元兌美元下貶至接近 6 年來最低價位。

《路透社》引述消息人士報導,資產總額達1.2兆美元的GPIF將在週五宣布資產配置改革計畫。《日本經濟新聞》隨後報導,GPIF 將把海外股票及債券合計配置比重大幅提高近一倍,由原本的23%調升至40%遠高於《彭博社》調查分析師平均預期的 29%。。

消息刺激日元兌美元於紐約時間週四晚間一度貶值至109.47日元,距離本月1 日創下的6年來最低價位110.09日元只差0.6%。日本時間週五上午11:00,日元小幅反彈回109.341美元。日本30年期公債價格則應聲下跌,殖利率上揚至 1.665%,創922以來新高。

《日經》報導表示,GPIF原本配置偏好安全資產,例如日本債券;但調整後的新配置,將把國內資產比重由原本的80%降至60%,其中債券的配置比重由原本的60%幾乎腰斬至35%。此外,GPIF還將提高股票配置,國內外股票比重各將增至25%;國外債券比重則將提高至15%

瑞穗銀行(Mizuho Bank)市場經濟學家 Daisuke Karakama 指出,上述消息最令人感到意外的部分,是GPIF可能將日本債券的配置比重調降至40%以下。因為長久以來對大部分市場參與者而言,GPIF 持有的日本債券比重高於50%是常態。

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