日圓今天只花了 7 分鐘,就創下近十來最大震盪幅度。亞洲盤瘋狂飆漲,兌一美元一度升破 105 外,兌 G10 國家貨幣全面上漲,其中日圓兌澳幣漲幅近 8%;而日圓兌土耳其里拉更飆升約 10%

日圓亞洲盤一度失速崩跌。(來源:Bloomberg)

日圓亞洲盤一度失速崩跌。(來源:Bloomberg)

 

中國經濟數據欠佳,蘋果下砍財測,市場衝向日圓避險,引發連環效應。不只日圓兌美元狂飆,9分鐘內狂升3.6%。澳幣也被帶衰,「閃崩」,一度慘摔至十年低點。台北時間1/3日下午2:12分,澳幣兌美元貶值0.87%、報0.6937。澳幣兌美元一度貶至0.6738,為2009319日以來盤中新低。

 

市場分析師紛紛拼湊日圓今天急漲的原因,從時間上來看,蘋果公司今天調降第一季銷售前景應該是直接的引爆點,市場對全球經濟成長憂慮升溫,避險情緒高漲下,日本散戶急於拋售虧損部位,但日本正處於元旦連假,交投清淡下,加劇價格震盪,引發程式交易連環助漲助跌。

路透社、衛報報導,日圓兌美元激烈彈升,日圓相對於其他國家貨幣也強勢升值,澳幣備受打擊,創下史上最大盤中跌幅。今日早盤,澳幣兌日圓一度重貶5%、貶至2011年底以來新低;澳幣兌美元也重貶將近4%、摔到2009年以來新低。

雪梨 Grant Samuel Funds Management Pty 顧問、前貝萊德投資管理(澳洲)固定收益主管 Stephen Miller 表示,這些震盪非常劇烈,令人感到驚訝。由於日本正處於連續假期,交易商表示,在交投清淡下,很難處理大量賣單,成交價格不穩定,一旦日圓兌美元升至 105.50 後,日圓空方被強軋出場。

對沖基金 Ensemble Capital Pte 投資長 Damien Loh 表示,由於時間點正是紐約盤和亞洲盤的交接期間,日圓暴漲看起來更像是流動性的問題,日本假期加劇了日圓價格的動盪。

日圓作為主要避險資產,過去一年在市場對全球經濟成長和庫存下滑的擔憂下,表現強勁,去年日圓兌美元上漲 2.7%,是 G10 貨幣中,唯一表現比美元還強勁的貨幣。

由於日本央行的負利率政策使日圓成為廉價資金的來源,這並沒有阻止日本投資人湧入外幣。根據東京金融交易所(Tokyo Financial Exchange Inc.)的最新數據,散戶在12/18日的兩週內將淨澳幣多頭部分提高45%,這些散戶的土耳其里拉淨多頭部位也處於四個月高檔。

 

自動程式化交易的賣單噴發、流動性枯竭,引爆澳幣殺盤。今天日股休市,也讓走勢更為震盪。市場猜測日本投資人先前熱衷借出日圓,購買澳幣等高殖利率貨幣,如今走勢摜破重要技術關卡,日本散戶被迫集體出場,引發澳幣閃崩。

 

瑞士 National Australia 銀行外匯策略負責人 Ray Attrill 表示,周三(1/2)日圓兌美元上漲近 1%後,這些站在日圓空方的投資人可能被迫平倉出場。Attrill 說,目前只能猜測日本散戶外匯帳戶可能因隔夜日圓空頭部位遭受重創,而被迫出場,而這正是日圓暴漲的初步催化劑。

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