MarketWatch》部落格周一(17)報導,索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management)向美國證交會(SEC)提呈的文件顯示,這位投資界巨擘正加碼放空標準普爾500指數,空頭部位季度激增1.54倍。

該分13-F註冊聲明內容顯示,索羅斯2013年第四季期間,所持的SP500指數股票型基金 (ETF) 賣權部位暴增,由前一季4.7億美元竄升154%至13億美元,占總持股部位11.13%,遠超過前一季的5.14%。

市場評論家Joseph在財經網站Bullion Baron部落格撰文警告,索羅斯的避險基金看壞標普500 指數情況,如下圖所示列出2011年中旬起迄今,標普500 ETF賣權部位占基金資產規模的比率,過去幾季呈現大幅波動。

標普500ETF 賣權部位占索羅斯基金資產規模比率。(圖:Bullion Baron)

當然,Joseph 稱索羅斯看壞標普股指的動作,可能只是一種對沖避險,還有6周時間即將邁入下一季,他持有的部位應該已有增減變動。但這也可能代表股指將出現波動:1 月期間索羅斯強調,目前風險問題來自中國,且和2008年金融危機前的景況有所相似。

Joseph 認為,依照索羅斯表態的內容看來,相信他認為下一場由中國帶來的危機確實逼近中,對SP 500指數ETF(SPY)的看跌,應是希望藉此獲利賺錢。

根據13F聲明文件,索羅斯基金的標普500指數第二、第三大空頭部位,分別鎖定 Energy Select Sector SPDR 基金和以色列製藥商Teva

除了索羅斯和其避險基金,仍有其他人士對近期牛市景況感到不安。標普500 指數上回出現大規模修正,已是約28個月前的事,今年股指挫低0.5%,策略分析師們正紛紛研討評估下一波修正會如何發生。

至於投資人是否應該模仿13F的投資走向,《MarketWatch》歐洲總編輯 Bill Watts 上周指出,聲明中倉位延遲45天之多,尤其針對標普500指數的空頭格外棘手難辨。同時他也發現,避險基金在看好時表現超越均值,然看壞時表現卻差勁許多。

索羅斯自己曾說過一句名言:「我大部分依靠的是動物性直覺。」就一般所知,他過去也曾執行過一些大筆、瘋狂的成功賭注交易。

 

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