201056,美股道瓊工業指數在短短數分鐘內暴跌近600點,嚇壞全球投資人。這起「閃電崩盤Flash Crash」事件凶手、36歲英國人Navinder Singh Sarao4/21日落網,他利用大筆高額下單交易操縱指數,從中牟利。

2010年 5 6 美東時間下午約 2:40 分,道瓊工業指數盤中自 10460 點開始近乎直線式下跌,僅五分鐘便「走山」暴跌至 9870 點附近。當天指數高低點差近一千點,一兆美元瞬間蒸發,全球交易員和投資人全傻眼,猶如坐了一趟雲霄飛車。

「Navinder Singh Sarao」的圖片搜尋結果

當時傳言有名花旗集團交易員處理寶鹼的期貨賣單時,誤把百萬 (million) m 打成十億 (billion) b ,導致道瓊崩跌,另有一說指程式出錯,但皆為訛傳。美國財政部緊急啟動應變機制,總統歐巴馬亦下令調查。當局查了快五年,始終一無所穫,最後靠一名吹哨人的線報才抓到 Navinder Singh Sarao

「Navinder Singh Sarao」的圖片搜尋結果

Sarao 的手法為俗稱的「炒作 spoofing 」,他頻繁進出 S&P 500 指數,以每筆數千萬美元計的交易下單干擾市場,壓低指數後再進場承接合約,等指數上揚時賣出獲利。

閃崩事件當天,他在數小時內不斷以大筆金額下單,同時間恰好有另一筆來自美國一名投資人的大筆交易,導致市場無法負荷,災情擴散到道瓊,造成閃崩。

道瓊閃崩事件前一個月,Navinder Singh Sarao在加勒比海的尼維斯島設立空殼公司,且毫不避諱地把公司取名為「Nav Sarao FuturesLimited」。訴狀指出,Sarao直到本月仍持續利用此法操縱市場,且過去四年來獲利高達四千萬美元。

 

主管美國期貨市場的「商品期貨交易委員會CFTC」亦對Sarao提起民事訴訟,代表律師高曼說:「他的行為確實是造成交易失衡的重要原因之一,而交易失衡是導致閃崩的因素之一。」此案凸顯一個人便可操縱美國乃至於全球金融市場,金融界開始重視自動化交易的複雜市場中可能發生的問題。

Navinder Singh Sarao421在倫敦市 西倫敦 Hounslow 郊區一棟房子被捕,被控電信詐欺、商品詐欺及其他罪名, 4/22 日在倫敦出庭,美已提引渡要求。

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